Forex Club Academy

УЧИСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА FOREX

Учебные дисциплины программы

Дисциплины цикла «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами»:

  1. Информационные потоки и программное обеспечение для трейдинга и инвестиций на финансовых рынках
  2. Графический анализ финансовых рынков
  3. Трендовые индикаторы и осцилляторы
  4. Фундаментальный анализ финансовых рынков
  5. Основы построение торговых систем
  6. Программное обеспечение для тестирования и оптимизации торговых систем
  7. Торговые системы для работы на финансовых рынках
  8. Организация инвестиций на товарных и фондовых рынках
  9. Основы формирования и оптимизации инвестиционных портфелей

Информационные потоки и программное обеспечение для трейдинга и инвестиций на финансовых рынках

  1. Введение
    Инвестиции и трейдинг на финансовых рынках. Основные сведения о международном валютном рынке и валютных операциях, товарных и фондовых инструментах. Ценообразование и финансовые расчеты в валютных операциях. Базовые валюты. Прямая и обратная котировки, кросс-курсы. Корзина валют. Длинная и короткая позиция. Пункт, спрэд. Расчет стоимости пункта для разных валют и для кросс-курсов. Механизм рынка FOREX-Spot. Перенос позиции на следующий день. Ключевые принципы торговли фондовыми и товарными контрактами.
  2. Информационные потоки на финансовых рынках.
    Тиковые графики. Линейный график, японские свечи, бары. Временные интервалы данных. Выбор способа отображения данных. Информационные агентства и достоверность информации. Причины ошибок в котировках. Азиатская, европейская и американская сессии. Временные характеристики потока котировок. Индикатор объема. Концепции технического анализа и психологические основы понимания рыночной динамики. Ордера. Способы открытия и закрытия позиции.
  3. Торговый терминал
    Программное обеспечение на финансовых рынках. Программы для совершения сделок. Программы для анализа рынков. Принципы заключения сделок и управления рисками. Мониторинг открытых позиций. Отчёт по совершённым операциям и его анализ. Общая характеристика других торговых терминалов, используемых для инвестиций и трейдинга на финансовых рынках.
  4. Программа технического анализа
    Основные функции программы Rumus. Настройка личных параметров программы для индивидуальной работы. Загрузка данных разных временных интервалов. Обновление данных. Создание рабочих столов. Преобразование данных в другие временные интервалы. Преобразование данных в разные типы представлений. Рисование горизонтальных, вертикальных и наклонных линий с разными характеристиками. Совершение сделок, выставление ордеров, отчёты по совершённым сделкам.

Графический анализ финансовых рынков

  1. Введение
    Направления в анализе финансовых рынков (технический и фундаментальный), их достоинства и недостатки. Три аксиомы технического анализа. Вероятностный характер анализа
  2. Тренды и их характеристики
    Три состояния рынка. Одновременное существование нескольких трендов. Правила работы на трендовых рынках. Линии поддержки и сопротивления. Каналы.
  3. Уровни на финансовых рынках. Разрывы
    Определение уровней. Уровни поддержки и сопротивления. Механизм их возникновения. Коридоры на валютном рынке. Правила работы в коридорах, минимальная допустимая ширина коридора. Определение разрыва. Причины возникновения разрыва. Различие в срабатывании ордеров на разрывах на валютных, товарных и фондовых рынках.
  4. Введение в свечные конфигурации. Интерпретация сигналов изолированных свечей
    Свечные конфигурации и графический анализ. Классификация и терминология. Способ кодирования геометрии свечей. «Бычьи сигналы» изолированных свечей. «Медвежьи» сигналы изолированных свечей.
  5. Парные конфигурации на графиках свечей
    «Бычьи сигналы» парных комбинаций. «Медвежьи» сигналы парных комбинаций.
  6. Модель перелома тенденций на финансовых рынках
    Определение модели перелома «голова и плечи». «Медвежья» и «бычья» модели. Модель перелома «голова и плечи» на графиках «крестики – нолик», «ренко» и «каги». Нахождение на графиках модели перелома «голова и плечи» в разных временных интервалах. Расчет цен открытия и цен закрытия в разных представлениях данных. Расчет цен для установки ордеров. Определение «двойной вершины» и «двойного основания». Точность совпадений экстремумов на часовых и дневных свечках. Тройная верщина.
  7. Модели продолжения тенденций на финансовых рынках
    Правила построения треугольников. Восходящий треугольник. Нисходящий треугольник. Симметричный треугольник. Расходящийся треугольник.
  8. Уровни Фибоначчи. Волны Эллиотта
    Числа Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи. Построение уровней Фибоначчи. Использование уровней Фибоначчи при коррекции рынка. Использование уровней Фибоначчи в продолжении тренда. Построение уровней Фибоначчи. Расчет величин коррекции цены. Расчет величины ожидаемого движения цены. Понятие цикличности рынка. Восьми волновая модель Эллиотта. Основные соотношения между волнами Эллиотта. Различные виды коррекционных волн.

Трендовые индикаторы и осцилляторы

  1. Введение
    Типы индикаторов – трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы волатильности. Области применения разных типов индикаторов.
  2. Скользящие средние как базовые трендовые индикаторы
    Определение скользящей средней. Простая скользящая средняя как трендовый индикатор. Взвешенная скользящая средняя. Экспоненциальная скользящая средняя. Адаптивная скользящая средняя. Скользящие средние как линии поддержки – сопротивления. Определение оптимальных параметров.
  3. Трендовые индикаторы на основе скользящих средних
    Скользящие средние со сдвигом. Параметры сдвига по временной оси. Параметры сдвига по ценовой оси. Две скользящих средних и их пересечение. Три скользящих средних. Формула для построения Price Oscillator. Классические сигналы Price Oscillator. Оптимальные параметры для Price Oscillator. Формула для построения MACD. Классические сигналы MACD. Оптимальные параметры для MACD. Формула для построения RAVI. Классические сигналы RAVI. Оптимальные параметры для RAVI.
  4. Индикаторы на основе волатильности цен
    Волатильность цен. Линия линейной регрессии. Дисперсия как мера волатильности. Диапазоны Боллинджера как пример индикатора на основе дисперсии. Способы работы с диапазонами Боллинджера. Определение оптимальных параметров индикатора. Определение Price Channel. Использование Price Channel как трендового индикатора. Определение уровней поддержки и сопротивления на основе Price Channel.
  5. Осцилляторы как индикаторы разворота цены. Осциллятор RSI (индекс относительной силы)
    Назначение осцилляторов. Осциллятор RSI – формула для расчета и построение графика. Сигналы на пересечении графиком уровней перекупленности – перепроданности. Сигналы при развороте индикатора вблизи линий поддержки – сопротивления RSI. Определение дивергенции. «Медвежья» и «бычья» дивергенции. Двойная дивергенция. Определение параметров для работы.
  6. Стохастический осциллятор (стохастика)
    Принцип и формула построения стохастики. Общая характеристика сигналов. Сигналы на пересечении графиком уровней перекупленности – перепроданности. Сигналы при развороте индикатора вблизи линий поддержки – сопротивления стохастики. Определение дивергенции. «Медвежья» и «бычья» дивергенции. Двойная дивергенция. Пересечение основной и сигнальной линии. Крюки как сигналы продолжения движения цены. Определение параметров для работы.
  7. Индикаторы RoC  и Momentum
    Формулы для построения RoC и Momentum. Интерпретация сигналов – пересечения оси ОХ, разворот, дивергенция. Определение параметров индикаторов для разных временных интервалов.
  8. Индикатор MACD как осциллятор. MACD – гистограмма
    Интерпретация сигналов – пересечения оси ОХ, пересечение основной и сигнальной линии, дивергенция. Определение параметров индикаторов для разных временных интервалов. MACD – гистограмма: формула для построения и параметры. Сигналы MACD – гистограммы.

Фундаментальный анализ финансовых рынков

  1. Факторы, влияющие на динамику цен на финансовых рынках
    Виды фундаментальных новостей. Цикл жизни фундаментальных факторов. Значения фундаментальных показателей. Уточненные значения фундаментальных индикаторов.
  2. Экономическая политика и влияние политических событий, кризисных и природных явлений на цены финансовых активов и инструментов
    Основные направления экономической политики правительств развитых стран. Политическая нестабильность. Гэпы в ценах финансовых активов и фундаментальные предпосылки их образования. Специфические события рынка. Инсайдерская информация.
  3. Финансовая политика и процентные ставки
    Центральный банк и министерство финансов – основные финансовые институты страны. Финансовые институты стран (США, Великобритания, Япония, Швейцария, страны Европейского союза, Канада. Австралия). Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации. Виды процентных ставок (ставки, действующие между центральным банком и коммерческими банками; межбанковские ставки; ставки, применяемые при работе банков с клиентами). Процентные ставки как инструмент влияния центрального банка на валютные курсы. Валютная интервенция. Индикаторы денежной статистики.
  4. Фондовый рынок: госбумаги и производные финансовые инструменты
    Понятие фондового рынка. Рынок государственных ценных бумаг и операции центрального банка на открытом рынке. Производные финансовые инструменты (фьючерсный рынок, рынок опционов, форвардный контракт, рынок CFD-контрактов). Фондовые индексы.
  5. Экономические циклы
    Теория циклов. Описание циклов. Денежно-кредитная политика в период подъёма и спада экономики. Проциклические и антициклические индикаторы. Влияние экономических циклов на финансовых рынки.
  6. Макроэкономические индикаторы, часть 1.
    Валовой внутренний продукт. Инфляционные показатели (виды инфляции, типы инфляции, измерение инфляции, средняя почасовая заработная плата, индекс стоимости рабочей силы, стоимость рабочей силы на единицу выпущенной продукции, средняя заработная плата за неделю). Рынок труда (уровень безработицы, численность работников, определяемая по платежным ведомостям /за исключением сельскохозяйственных рабочих/, средняя рабочая неделя, статистика рынка труда, индекс потребности в рабочей силе, обращение за пособием по безработице, первоначальные обращения за пособием по безработице). Производственный сектор (индикатор промышленного производства, загруженность производственных мощностей, заказы промышленности, заказы на товары длительного пользования, коммерческие запасы, товарные запасы на складах оптовой торговли, индекс производительности и затрат). Международная торговля (платежный баланс, торговый баланс). Бюджетные показатели (государственный бюджет, бюджет казначейства).
  7. Макроэкономические индикаторы, часть 2
    Индикаторы потребительского спроса (жилищное строительство и рынок жилья, разрешения на строительство новых домов, строительство новых домов и разрешения на строительство, продажи нового жилья, продажи жилья на вторичном рынке недвижимости, затраты на строительство). Розничная торговля (розничные продажи, продажи грузовых и легковых автомобилей, продажи автомобилей, еженедельный обзор розничных продаж "рэдбук"). Доходы населения (персональный доход, личные расходы (потребление), потребительский кредит). Индексы настроения потребителя (индекс ожиданий потребителей, индекс уверенности потребителей). Индикаторы делового цикла. Индексы делового оптимизма (ism (napm), pmi – индекс делового оптимизма (США индекс деловой активности, индекс чикагского управления по закупкам, индекс деловой активности федерального резервного банка в атланте, индекс деловой активности федерального резервного банка Филадельфии, индексы делового оптимизма других стран).

Основы построения торговых систем

  1. Введение в торговые системы
    Понятие торговой системы. Основные составляющие торговой системы.
  2. Правила и принципы построения торговых систем. Характеристики торговых систем
    Позитивное ожидание. Малое количество условий. Устойчивость системы Варьирование торговых лотов. Контроль риска. Управление капиталом и диверсификация. Механистичность системы. Применимость системы.
  3. Выбор инструментов и формирование правил торговых систем
    Выбор инструментов (валюты, товары, фондовые контракты). Роль фундаментальных факторов. Выбор индикаторов и графических инструментов. Трендовая или контртрендовая система. Оценка тренда. Метод диагностики тренда. Принципы контроля рисков и управления капиталом в торговых системах.
  4. Простейшие торговые системы
    Торговые системы на основе одной скользящей средней. Торговые системы на основе двух скользящих средних. Торговая система на основе скользящей средней и осциллятора.
  5. Основы тестирования и оптимизации торговых систем
    Целесообразность тестирования торговых систем. Опасности и преимущества оптимизации. Выбор периода тестирования. Выбор данных для тестирования. Учёт проскальзываний и комиссионных. Простая оптимизация.

Программное обеспечение для тестирования и оптимизации торговых систем

  1. Введение
    Возможности и ограничения ПО для тестирования и оптимизации торговых систем. Интерфейс специализированного ПО для тестирования и оптимизации торговых систем.
  2. Введение в программирование
    Ключевые слова и комментарии. Константы и переменные. Операторы, процедуры, функции и события.
  3. Программирование простой торговой системы
    Постановка задачи. Запись программного кода. Тестирование системы на исторических данных. Простейшие направления модификации системы. Повторное тестирование и сравнение результатов. Запись программного кода, тестирование, модификация торговой системы, оптимизация, сравнение результатов.
  4. Программирование сложных торговых систем
    Предустановленные процедуры. Выбор исторических данных и их параметров для тестирования. Списки объектов и торговые функции. Использование индикаторов. Прочие функции.
  5. Оптимизация торговых систем
    Установка оптимизационных параметров. Тестирование с оптимизацией. Оценка результатов. Проверка оптимальных параметров на устойчивость. Проведение оптимизации конкретной системы торговли, оценка результатов и проверка параметров на устойчивость.

Торговые системы для работы на финансовых рынках

  1. Введение
    Типы торговых систем и их особенности.
  2. Торговые системы на основе конвертов
    Построение конвертов. Системы на основе Диапазона Боллинджера. Совместное использование Диапазона Боллинджера и осцилляторов.
  3. Торговые системы на основе осцилляторов и трендовых индикаторов
    Системы на основе RSI. Системы на основе стохастики. RSI и тренд. Стохастика и тренд.
  4. Свечные конфигурации в торговой системе
    Значение свечных конфигураций в торговой системе. Определение и оценка в баллах свечных конфигураций.
  5. Торговые системы на основе индикатора Ишимоку
    Индикатор Ишимоку. Основные сигналы индикатора Ишимоку. «Облако» как показатель коридора и движения цены. Торговые системы и их надежность. Оптимальные параметры для разных временных интервалов. функций.
  6. Создание торговых систем, основанных на уровнях Фибоначчи
    Тренд и намерения. Ведущие и отстающие индикаторы. Анализ расширений Фибоначчи. Скоростные линии Фибоначчи. Тактика расстановки ордеров. Простые торговые системы. Аналитическая торговая система.
  7. Торговая система на основе методики «Три экрана»
    Методика «Три экрана», смысл использования трех экранов. Способы определения доминирующей тенденции. Способы идентификации рабочей тенденции. Третий экран – открытие позиции, поиска оптимальных моментов для открытия позиций. Правила открытия позиций. Правила закрытия позиций. Сопровождение позиций. Тестирование торговой системы.
  8. Торговая система «Междневная торговля на основе графического анализа»
    Локальные экстремумы. Определение уровней. Принципы работы. Правила открытия позиций. Правила закрытия позиций. Сопровождение позиций. Тестирование торговой системы.

Организация инвестиций на товарных и фондовых рынках

  1. Введение
    Товарные и фондовые рынки. Принципы организации инвестиционной деятельности с применением товарных и фондовых контрактов.
  2. Инструменты инвестиций на товарных и фондовых рынках
    Спотовые сделки. Форвардные операции. Фьючерсные и опционные контракты. CFD-контракты. Принципы маржинальной торговли. Леверидж.
  3. Базовые принципы проведения операций с товарными и фондовыми контрактами
    Заключение сделок рыночными и отложенными ордерами. Стоп и лимитные приказы. Исполнение ордеров. Ограничение рисков. Закрытие позиции. Отчёты по совершённым сделкам.
  4. Специфика фундаментального и технического анализа товарных и фондовых рынков
    Макроэкономический анализ. Специфика оценки фондовых контрактов: отраслевой анализ и анализ отдельных эмитентов. Основы анализа отчётности. Специфические факторы. Особенности технического анализа товарных и фондовых цен.
  5. Основы управления капиталом и построения инвестиционных портфелей
    Оценка рисков. Роль волатильности. Защитные приказы. Расчёт объёма сделки. Принципы формирования инвестиционных портфелей. Выбор состава и структуры портфеля.

Основы формирования и оптимизации инвестиционных портфелей

  1. Введение
    Понятие портфеля. Диверсификация и риски. Диверсификация и концентрация. Преимущества портфельного инвестирования. Общий обзор инструментов для формирования инвестиционных портфелей.
  2. Формы управления инвестициями
    Самостоятельное управление и передача средств в управление профессиональным управляющим. Принципы организации внешнего управления. Паевые и акционерные инвестиционные фонды (ПИФы). Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Индивидуальное доверительное управление (ИДУ). Инвестиционные счета (ИС).
  3. Оценка эффективности деятельности внешних управляющих
    Показатели доходности и принципы их оценки. Волатильность кривой доходности. Показатели риска. Оценка стратегии управляющего. Формирование профиля доходность/риск управляющего. Выбор эффективных управляющих. Формирование портфеля управляющих. Критерии управления портфелем.
  4. Самостоятельное формирование инвестиционного портфеля
    Характеристика современной портфельной теории и принципов формирования инвестиционных портфелей. Обоснование состава и структуры портфеля. Оценка доходности и рисков. Формирование оптимальной границы портфелей. Толерантность к риску и выбор оптимального портфеля. Поддержание портфеля, его оптимизация и оценка эффективности.
  5. Специфические темы портфельного инвестирования
    Использование производных финансовых инструментов при формировании портфелей. Специфика включения товарных и фондовых контрактов. Особенности оценки рисков в периоды кризисов. Стратегии управления глобальными портфелями их акций, валют и товаров.

 

 

 


Узнать больше:

 

 

 

 

Просмотр видео возможен только для авторизованных пользователей.